금융투자분석사 요약 자료입니다. (1과목)

소개글

금융투자분석사 자격시험 1과목 요약 자료입니다.

합격에 도움이 되길 바랍니다.

목차

1. 계량분석
2. 증권경제
3. 기업금융

본문내용

⚫ Var(aX ± bY) = a2Var(X) + b
2Var(Y) ± 2abCov(X,Y)
⚫ 이항분포 : E(R) = np Var(X) = npq
⚫ 포와송분포
─ 단일 모수 의존 λ = np = 평균 = 분산
─ n ≥ 50 이고, np ≤ 5 (또는 p ≤0.05) 면, 이항분포 좋은 근사치
⚫ 기하학적 브라운 운동
─ 주가 관련 자산가격 결정에 사용 (cf. lognormal 분포)
─ 가격변화 과정에서 점프가 일어날 가능성 배제
⚫ 포와송 과정 : 주가의 비연속적 점프를 모델링할 때 사용 → jump diffusion 모형
⚫ t분포 : 평균 0, 분산 ν/ν−2→ 항상 >1, ν 증가할수록 분산 1에 접근
자유도 ν = (n-1)에 의존

⚫ 카이자승분포
─ 평균 : 자유도의 수 (n-1) = q
─ 분산 : 2q
⚫ 추정치의 특성
불편성
추정량의 기대값(

참고 자료

없음