<30점 만점> 예측방법론 중간과제 한국방송통신대학교 정보통계학과 통계데이터과학과

소개글

"<30점 만점> 예측방법론 중간과제 한국방송통신대학교 정보통계학과 통계데이터과학과"에 대한 내용입니다.

목차

1. 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 각 시계열의 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)
1) R Studio 출력화면
2) 결과해석
3) R 코드

2. 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)
1) R Studio 출력화면
2) 결과해석
3) R 코드

3. 계절조정계열과 이를 차분한 계열(차분계열)을 각각 구한 후, 두 계열에 대해 다음을 구하시오.
⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오(7점).
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오(8점).

본문내용

시계열도표(time series plot)는 시간이 경과함에 따라 시계열의 자료값이 변화하는 것을 그린 그래프로, 시간을 x축으로 하고 시계열의 관측값을 y축으로 하여 꺾은선 그래프의 형태로 그린 것이다. 시간은 주기를 가지면서 흘러가는데, 여기서 주기는 주파수영역(frequency domain) 정보를 말하며, 시간이 흘러가는 것은 시간영역(time domain) 정보를 뜻한다.
국민총생산(GDP) 등의 경제시계열(Yt)은 주파수영역인 변동주기에 따라 일반적으로 추세변동요인(Tt), 순환변동요인(Ct), 계절변동요인(St), 불규칙변동요인(It)으로 구성된다고 생각한다. 여기서 추세변동요인(trend variation)은 인구변화, 기술변화, 생산성 증대 등에 따른 장기적 변동으로 통상 10년 이상의 변동주기를 가진다. 예를 들어, 대한민국 인구의 저출산 고령화로 인하여 경제활동인구가 장기적으로 줄어들 것으로 예상되는데 이는 우리나라의 경제에 장기적으로 영향을 미칠 것으로 판단된다. 순환변동요인(cyclical variation)은 경기순환에 따라 반복되며 나타나는 변동으로 주로 2~5년 주기로 변동이 나타한다. 경기순환은 정부의 경제정책과 매우 밀접한 연관이 있으므로 경제당국이 주요하게 살펴본다. 계절변동요인(seasonal variation)은 주로 1년을 주기로 하여 반복되며 나타나는 변화로서 계절의 변화 및 각종 관습이나 관행 등에 의해 생긴다. 계절변동요인에는 달력에 따라 변동하는 요일구성변동과 설, 추석 등 명절변동요인이 포함된다. 불규칙변동요인(irregular variation)은 파업, 태풍, 지진, 홍수 등 돌발적 혹은 천재지변과 같은 불가항력적 요인이나 원인불명의 요인에 의하여 나타나는 변동이다. 불규칙변동요인은 특별히 안정적 주기를 가지지 않으나 부분적으로는 매우 짧은 주기의 변동을 가지고 있다. 시계열도표를 통해 시계열의 변동요인을 눈으로 확인하는 것이 가능하다.

참고 자료

이긍희, 장영재, 이한식, 「예측방법론」, 한국방송통신대학교 출판문화원, 2015.
한국은행경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr/
블로그, 경제학산책, [독자코너] 8. 통계, 원계열과 계절변동조정계열(S·A계열), https://blog.naver.com/kaironan/221383695306
Kyoyoung Chu, 29가지 통계 개념 – ADF(Augmented Dicky Fuller 검정), https://chukycheese.github.io/translation/statistics/augmented-dickey-fuller-test/