재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

목차

1. 서론

2. 본론
1) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계
2) 투자자의 위험에 대한 태도
3) 위험 추구형

3. 결론

4. 출처 및 참고문헌

본문내용

1. 서론
투자는 이익을 얻기 위해서 어떤 일이나 사업에 자본이나 시간, 정성을 쏟는 일, 이익을 얻기 위해 주권, 채권 등을 구입하는데 자금을 쓰는 일이라고 사전에 정의되어 있다.
투자는 투기와는 무엇이 다를까? 투기는 기회에 편승하여 확실한 가능성이 없이 우연한 사실에 근거하여 손익이 발생하는 모험적인 행위를 말한다.
하지만 투자와 투기 모두 위험이 따른다. 본고에서는 위험의 통계적 측정치와 확률 변수 간의 관계를 살펴보고, 투자자의 위험에 대한 태도에 대해 살펴보고자 한다.

2. 본론
(1) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계
투자의 위험이란 기대수익률의 변동하는 정도를 말하는데 기대수익률의 변동 가능성이 큰 투자는 작은 투자보다 위험이 크다고 볼 수 있다. 수익률의 변동 정도는 분산과 표준편차를 사용하여 알 수 있다.
기대수익률과 분산과 표준편차, 공분산에 대해 살펴본다.

1) 기대수익률
기대수익률이란 가지고 있는 자산이나 포트폴리오에서 기대되는 평균수익률을 말한다. 자산이나 포트폴리오에서 발생하는 수익률은 경제적 상황, 가지고 있는 자산이나 포트폴리오의 특성에 따라서 변동 가능성이 있다. 그렇기 때문에 미래에 발생할 수 있는 수익률은 확정된 숫자로 나타내지 않는다. 각 상황이 처하게 될 확률에 따른 기대치로 나타낸다.

참고 자료

기대수익률, 두피디아
공분산, 두피디아
공분산, 매경닷컴
분산, 두피디아
재무관리통합_129p(2020년), 42쪽.
안승철 외, 「신투자와 보험」, 2002, 202~205쪽.
투자, 표준국어대사전
표준편차, 두피디아
최미향, 「위험감수성향에 따른 가계금융자산 포트폴리오 변화」 성신여자대학교, 2009.