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장-단기 금리스프레드에 대한 이해

하이쎄밍
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최초 등록일
2021.11.14
최종 저작일
2021.11
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소개글

국채 시장에서의 장기물과 단기물 금리의 차이가 경기에 대한 예측력을 가진다고 알려지면서, 주식시장 등을 예측할 목적으로 장-단기 금리스프레드가 각광 받게 되었다. 본 보고서에서는 장-단기 금리스프레드의 개념에 대하여 정확히 이해하고, 장-단기 금리스프레드가 변동하는 이유를 살펴보고자 한다

목차

I. 서 론

II. 본 론
1. 국채시장의 수익률 곡선
2. 장-단기 금리스프레드에 대한 이해
3. 미국의 장-단기 금리스프레드의 변화 추이
4. 장-단기 금리스프레드가 변동하는 이유
5. 이자율 기간구조 관점에서의 금리 스프레드 변동

III. 결 론

본문내용

I. 서 론
- 최근 여러 언론에서 장-단기 금리스프레드(=금리 차이)에 관한 보도를 종종 찾아볼 수 있다. 국채 시장에서의 장기물과 단기물 금리의 차이가 경기에 대한 예측력을 가진다고 알려지면서, 주식시장 등을 예측할 목적으로 장-단기 금리스프레드가 각광 받게 되었다. 본 보고서에서는 장-단기 금리스프레드의 개념에 대하여 정확히 이해하고, 장-단기 금리스프레드가 변동하는 이유를 살펴보고자 한다. 또한, 이자율의 기간구조론을 바탕으로 이론적인 접근도 해보고자 한다.

II. 본 론
1. 국채시장의 수익률 곡선
- 장단기 금리스프레드에 대해 이해하기 위해서는, 먼저 소위 국채의 수익률 곡선(혹은 일드커브, Yield Curve)에 대해서 이해해야 한다. 수익률 곡선, 금리커브, 일드커브라는 표현은 모두 동일한 의미이다.
- 국채 시장에서는 1일~50년에 이르는 다양한 만기를 가지는 채권들이 거래되고 있으며, 거래 가격은 각 만기별 수요와 공급에 의하여 결정된다. 주식시장과 마찬가지로 채권의 매수의사를 가진 시장 참여자가 많으면 가격은 상승하고(금리 ↓), 매도의사를 가진 시장참여자가 많다면 가격은 하락한다(금리 ↑)
- 주식시장과 마찬가지로 국채시장도 장내거래(오전 9시~ 오후 3시반)와 장외거래(오전 9시~오후 5시)가 존재하며, 장 마감 후 각 만기별로 채권의 종가(최종거래가격)가 고시된다. 단지 주식 시장과의 차이점은 채권의 경우 종가가 가격이 아닌 금리(=수익률)로 표시된다는 것이다.

참고 자료

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